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關于掛牌PTA、甲醇期權合約有關事項的公告

  • 發(fā)布日期：2019-12-10
〔2019〕112號
       中國證券監(jiān)督管理委員會已批準同意鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）組織開展PTA、甲醇期權交易，現(xiàn)將掛牌有關事項公告如下：
       一、 掛牌時間
PTA、甲醇期權合約自2019年12月16日（星期一）起掛牌交易，當日8:55-9:00為集合競價時間。
       二、 掛牌合約月份
       首日掛牌合約包括：標的月份為2003、2004、2005、2007及2009的PTA期權合約，標的月份為2003、2004、2005及2009的甲醇期權合約。
       三、掛牌基準價
       鄭商所根據(jù)期權定價模型計算各期權合約基準價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)PTA、甲醇期貨歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準價于12月13日結算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
       四、夜盤交易時間
       12月16日當晚起，PTA、甲醇期權合約開展夜盤交易。PTA、甲醇期權合約夜盤交易時間與PTA、甲醇期貨合約相同。
       五、最大下單數(shù)量
       限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
       六、持倉限額
       非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份PTA、甲醇期權合約投機持倉限額均為30000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。
       做市商持倉限額均為60000手。
       七、詢價限制
       非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
       PTA期權合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。
申報買價（元/噸） 價差（元/噸）
申報買價<50 8
50≤申報買價<100 10
100≤申報買價<200 20
200≤申報買價<300 30
300≤申報買價<500 50
500≤申報買價 75
 
       甲醇期權合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。
申報買價（元/噸） 價差（元/噸）
申報買價<50 5
50≤申報買價<150 15
150≤申報買價<250 25
250≤申報買價 36
 
       特此公告。
 
鄭州商品交易所
2019年12月10日